基于SVR的激励合约量化分析方法研究

发布时间：2021-03-01 06:39

　　激励合约优化模型包括道德风险、逆向选择和信号传递问题三个优化模型。近十年来,激励合约优化模型的研究和应用基本上依赖解析分析的理论推导,其应用也仅停留在定性分析层面,使得这一模型的研究和实际应用均受到很大限制。为了能使激励合约优化模型更贴近实际应用,本文在分析和综合了已有成果的基础上,利用计算机仿真的方法,提出了解决激励合约优化模型的量化计算方法,并运用这一方法,量化分析了道德风险模型一个（底薪加提成线性支付方式）、逆向选择模型两个（一是委托人达到效用最大化时,代理人在自然条件好与差两种情形下的逆向选择模型;二是委托人达到效用最大化时,在代理人为高效率类型和低效率类型两种情形下的逆向选择模型）和信号传递模型两个（一是委托人达到效用最大化时,委托人通过激励合约使代理人向其传递特征信号的优化模型;二是委托人达到效用最大化时,委托人通过激励合约向代理人传递其特征信号的优化模型）。激励合约模型量化分析的关键是效用函数的非解析表达方式。针对激励合约模型中的效用函数,利用SVR对效用函数建模,解决了效用函数无法用解析函数表达的问题,构造基于SVR的激励与合约的量化计算模型。本文的主要工作如下:首先,... 

【文章来源】：江南大学江苏省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：59 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 问题的提出
        1.1.1 激励合约理论及其研究现状
        1.1.2 激励合约理论应用的限制
        1.1.3 激励合约理论的量化分析
    1.2 本文研究起点、研究方法及研究平台
        1.2.1 本文的研究起点
        1.2.2 本文的研究内容及其与已有研究内容之间的联系
        1.2.3 本文的实验平台
    1.3 本文研究工作概述和内容安排
        1.3.1 本文的研究工作概述
        1.3.2 本文的内容安排
第二章 激励合约模型的三种优化模型
    2.1 道德风险优化模型
        2.1.1 道德风险优化模型
        2.1.2 改进的道德风险优化模型
    2.2 逆向选择优化模型
        2.2.1 逆向选择优化模型Ι
        2.2.2 逆向选择优化模型Ⅱ
    2.3 信号传递优化模型
        2.3.1 信号传递优化模型Ι
        2.3.2 信号传递优化模型Ⅱ
第三章 利用支持向量回归机对效用函数建模
    3.1 支持向量机的引入
        3.1.1 支持向量回归机算法原理
        3.1.2 核函数
    3.2 效用函数建模
        3.2.1 效用函数
        3.2.2 效用函数的三种基本类型
        3.2.3 效用函数模型的确定
第四章 基于SVR 的道德风险合约模型量化分析研究
    4.1 改进的道德风险优化模型的数值求解
        4.1.1 用定量计算的均衡法求解最优值
        4.1.2 支付机制为底薪加提成时道德风险模型的量化
    4.2 实验结果与分析
        4.2.1 高斯分布方差和工资底薪一定时提成比例与努力程度的关系
        4.2.2 工资底薪变化对合约均衡点的影响
        4.2.3 高斯分布方差的变化对均衡点的影响
    4.3 结论
第五章 基于SVR 的逆向选择合约模型量化分析研究
    5.1 逆向选择优化模型及其梯度法求解
        5.1.1 目标函数最值的梯度法求解
        5.1.2 逆向选择模型的梯度法求解的梯度公式
    5.2 计算结果与分析
        5.2.1 量化计算的目的与步骤
        5.2.2 结果及其分析
    5.3 结论
第六章 基于SVR 的信号传递合约模型量化分析研究
    6.1 信号传递优化模型及其梯度法求解
        6.1.1 目标函数最值的梯度法求解
        6.1.2 信号传递模型的梯度法求解的梯度公式
        6.1.3 概率函数q（t） 的构造
    6.2 计算结果与分析
        6.2.1 量化计算的目的与步骤
        6.2.2 结果及其分析
    6.3 结论
第七章 总结与展望
    7.1 总结
    7.2 展望
致谢
参考文献
附录一：作者在攻读硕士学位期间发表的论文



本文编号：3057099