基于现代期权理论的可中断电力远期合约的研究

发布时间：2022-02-21 18:11

　　在电力市场中,现货电价具有强烈的波动性,给市场参与者,特别是电网公司,带来了很大的风险。电力远期合约和期权衍生产品具有平抑电价波动,规避市场风险的功能。本文首先针对现货电价特性,结合小波分析,建立了复合时间序列预测模型,在此基础上采用蒙特卡罗法,对可中断电力期权合约的期权价格进行了模拟计算,并分析了合约的内容和交易形式;然后,建立了电网公司实施可中断负荷期权合约的数学模型,采用动态排队法对模型求解;最后,分析了可中断电力期权合约各参与方的损益情况。算例结果表明所提模型和方法的有效性,研究成果为实施可中断电力合约管理及保持电价稳定提供了一条途径。 

【文章来源】：华北电力大学河北省211工程院校教育部直属院校

【文章页数】：66 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
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英文摘要
第一章 绪论
    1.1 课题背景
    1.2 国内外研究现状
    1.3 本文的主要工作
第二章 基本理论和概念
    2.1 电力市场运营结构和交易分类
    2.2 可中断电力远期合约概述
    2.3 现代期权理论概述
    2.4 基于现代期权理论的可中断电力远期合约概述
第三章 中长期电价建模和预测
    3.1 引言
    3.2 电力市场中的电价特性分析
    3.3 电价预测方法概述
    3.4 基于小波分析和复合时间序列模型的中长期电价预测方法研究
    3.5 本章小结
第四章 可中断电力期权合约的内容及期权定价
    4.1 引言
    4.2 可中断电力期权合约的内容及交易形式
    4.3 可中断电力期权的蒙特卡罗模拟定价方法
    4.4 算例与结果分析
    4.5 本章小结
第五章 电网公司实施可中断负荷期权合约的数学模型
    5.1 引言
    5.2 电网公司实施可中断负荷期权合约的费用最小模型
    5.3 算例与结果分析
    5.4 本章小结
第六章 可中断电力期权合约参与方的成本效益分析
    6.1 引言
    6.2 可中断电力期权合约买方的成本效益分析
    6.3 可中断电力期权合约卖方的成本效益分析
    6.4 算例与结果分析
    6.5 本章小结
第七章 结论与展望
    7.1 全文总结
    7.2 后续工作展望
参考文献
致谢
在学期间发表的学术论文和参加科研情况
详细摘要


【参考文献】：
期刊论文
[1]短期电价预测综述[J]. 张显,王锡凡.  电力系统自动化. 2006(03)
[2]电力市场现货电价预测方法研究状况综述[J]. 苏娟,杜松怀,周兴华.  继电器. 2005(16)
[3]美国部分州可中断负荷合同[J]. 吴志坚.  电力需求侧管理. 2005(04)
[4]基于小波分析的短期电价ARIMA预测方法[J]. 周明,聂艳丽,李庚银,倪以信.  电网技术. 2005(09)
[5]电力市场可中断负荷合同模型研究[J]. 王建学,王锡凡,王秀丽.  中国电机工程学报. 2005(09)
[6]国外电力衍生产品交易[J]. 曹毅刚,沈如刚.  国际电力. 2005(02)
[7]电力市场下实用可中断负荷补偿机制研究[J]. 吴集光,刘俊勇,段登伟,牛怀平.  四川大学学报(工程科学版). 2005(01)
[8]可中断电力合同中新型期权的定价[J]. 张显,王锡凡,王建学,陈芳华.  中国电机工程学报. 2004(12)
[9]Pool模式下可中断负荷对电价的影响分析[J]. 刘一丹,于炳东,汤宗亮.  电力需求侧管理. 2004(05)
[10]电力市场中激励性可中断负荷合同的建模与实施研究[J]. 方勇,李渝曾.  电网技术. 2004(17)

硕士论文
[1]石家庄地区电力市场需求侧分析与负荷调整措施研究[D]. 于凤武.华北电力大学（河北） 2004



本文编号：3637795