铁矿石现货价格波动特征分析

发布时间：2020-05-09 13:38

【摘要】：本文首先分析我国铁矿石现货价格波动的基本统计特征,通过对62品位国产粉矿、进口粉矿、进口块矿现货价格指数日收益率序列基本统计量分析以及平稳性、相关性检验,指出上述三种铁矿石现货价格日收益率具有“尖峰厚尾”的分布特征,建立了铁矿石现货价格日收益率低阶回归模型。并以此为基础,依据定量研究与定性分析相结合的思路分析铁矿石现货价格波动特征,运用分形市场理论刚S分析方法、自回归条件异方差(ARCH)模型族和向量自回归(VAR)模型研究铁矿石现货价格波动的三项主要特征—逆状态持续性特征、长记忆性与杠杆效应、国产铁矿石与进口铁矿石价格波动的关联性,并根据铁矿石现货价格波动特征,解释我国铁矿石市场中经济现象的内在原因,为我国钢铁企业以及铁矿石生产企业应对铁矿石贸易指数定价趋势提供政策建议。
【学位授予单位】：中国矿业大学(北京)
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F426.31;F224

【参考文献】

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本文编号：2656217