国际油价波动对俄罗斯实际有效汇率的影响研究

发布时间：2017-06-03 18:08

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【摘要】：国际石油价格近年来出现了多次大幅度波动,俄罗斯卢布汇率短时间内大幅下挫,引发"卢布危机"。文章通过建立国际石油价格同俄罗斯实际有效汇率之间的Copula函数模型,对Copula函数进行参数估计得到了它们之间的秩相关系数和尾部相关系数,定量地衡量了国际石油价格波动同俄罗斯实际有效汇率的尾部关系。实证表明,国际石油价格同俄罗斯卢布实际有效汇率之间存在较强的左右尾部相依关系,证明近年来俄罗斯汇率的大幅震荡很大程度上是由于国际石油价格剧烈波动引起的。
【作者单位】： 武汉大学经济与管理学院;
【关键词】： 俄罗斯 汇率 国际油价波动 卢布贬值 实际有效汇率 Copula模型 尾部相关性
【分类号】：F416.22;F764.1;F835.12
【正文快照】： 石油已经成为全世界各个国家工业发展的根基,被誉为“工业的血液”。油价变动不仅能够引起世界其他重要大宗商品的价格变动,甚至能够改变世界经济的走向。2014年年初,卢布兑美元汇率已贬值60%。俄罗斯联邦中央银行在2014年一年的时间内先后加息6次,试图以加息来抑制卢布贬值,

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本文编号：418847