我国商业银行资本充足监管有效性研究

发布时间：2017-10-10 08:46

  本文关键词：我国商业银行资本充足监管有效性研究

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【摘要】：2008年爆发的全球金融危机,使各方对《巴塞尔协议Ⅱ》秉承的资本充足监管理念产生了质疑。在此情况下,《巴塞尔协议Ⅲ》的出台,为各国银行业资本监管制定了新的标准和规则。2012年6月,为了紧跟国际银行业资本监管发展的步伐,中国银监会颁布了《商业银行资本管理办法(试行)》。该办法全面引入国际资本监管的最新要求,其实施将会约束我国商业银行的粗放式扩张,促使我国商业银行业务转型。中国银行业可能会面临规模增速变缓、资本补充难度加大等一系列的挑战,银监会对各家商业银行的监管也将遇到诸多困难与问题。因此,银监会对我国商业银行实施的资本充足监管是否有效就成为值得研究的问题。本文先是总结和梳理了研究商业银行资本充足监管有效性的国内外文献,阐明商业银行资本充足、资本充足监管以及资本充足监管有效性的内涵;然后回顾了我国商业银行资本充足监管的发展历程,通过分析我国银行业及各家商业银行的资本充足率水平和总体风险水平,对我国商业银行资本充足监管的有效性进行评价,并指出了我国商业银行资本充足监管存在的问题;接着依据我国20家有代表性的商业银行2007—2014年的相关数据,在国外学者研究模型的基础上做适当修正,运用两阶段最小二乘法进行分析,研究结果与之前的评价基本吻合,即我国商业银行资本充足监管略有成效,但效果并不显著;最后根据研究结论,提出政策建议,有针对性地提高我国商业银行资本充足监管有效性。
【关键词】：商业银行 资本充足监管 有效性
【学位授予单位】：山西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-10
• 第1章 绪论10-20
• 1.1 研究背景和意义10-12
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意义11-12
• 1.2 文献综述12-17
• 1.2.1 国外文献综述12-14
• 1.2.2 国内文献综述14-16
• 1.2.3 文献评述16-17
• 1.3 研究思路与方法17-18
• 1.3.1 研究思路17
• 1.3.2 研究方法17-18
• 1.4 主要工作和创新18
• 1.4.1 主要工作18
• 1.4.2 创新18
• 1.5 论文的基本结构18-20
• 第2章 商业银行资本充足监管有效性的理论分析20-28
• 2.1 商业银行资本充足的内涵20-23
• 2.1.1 商业银行资本充足的定义20
• 2.1.2 商业银行保持充足资本的必要性20-21
• 2.1.3 商业银行资本充足的测定21-23
• 2.2 商业银行资本充足监管的内涵23-25
• 2.2.1 商业银行资本充足监管的理论依据23-25
• 2.2.2 对商业银行资本充足实施监管的必要性25
• 2.3 商业银行资本充足监管有效性的内涵25-27
• 2.3.1 商业银行资本充足监管应确保有效的原因26
• 2.3.2 商业银行资本充足监管有效性的评判标准26-27
• 2.4 小结27-28
• 第3章 我国商业银行资本充足监管发展历程及现状分析28-38
• 3.1 我国商业银行资本充足监管发展历程28-29
• 3.1.1 无资本约束时期（1995年之前）28
• 3.1.2 资本充足监管软约束时期（1995年至2002年）28-29
• 3.1.3 资本充足监管硬约束时期（2003年至2011年）29
• 3.1.4 资本充足监管新时期（2012年至今）29
• 3.2 我国商业银行资本充足监管现状分析29-36
• 3.2.1 我国商业银行资本充足率水平分析29-33
• 3.2.2 我国商业银行总体风险水平分析33-36
• 3.3 对我国商业银行资本充足监管有效性的评价36
• 3.4 我国商业银行资本充足监管存在的问题36-37
• 3.5 小结37-38
• 第4章 我国商业银行资本充足监管有效性的实证分析38-48
• 4.1 建立模型的理论依据38
• 4.2 样本选取和数据来源38
• 4.3 模型介绍38-40
• 4.4 变量指标的选取及定义40
• 4.5 实证检验及结果分析40-46
• 4.5.1 监管部门实施资本充足监管对商业银行资本充足率水平的影响43-44
• 4.5.2 监管部门实施资本充足监管对商业银行总体风险水平的影响44-45
• 4.5.3 其他变量对商业银行资本充足率水平和总体风险水平的影响45-46
• 4.6 实证分析结论46
• 4.7 小结46-48
• 第5章 提高我国商业银行资本充足监管有效性的建议48-52
• 5.1 转变监管观念，，将提高商业银行效率纳入监管目标48
• 5.2 改善资本结构，提高二级资本占比48-49
• 5.3 优化产权结构，完善公司治理机制49
• 5.4 拓宽内部融资渠道49-50
• 5.5 发挥银行业自律组织的作用50
• 5.6 小结50-52
• 结论与展望52-54
• 一、结论52
• 二、展望52-54
• 参考文献54-58
• 致谢58-60
• 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况60-61
• 一、发表的学术论文60
• 二、参与的课题60-61

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 李易宙;杨世超;焦子豪;;对我国商业银行资本充足率监管的研究——基于《巴塞尔协议Ⅲ》框架[J];商;2015年08期

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中国博士学位论文全文数据库 前2条

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2 陈海勇;资本充足监管有效性研究[D];浙江大学;2006年

本文编号：1005429