我国上市银行系统重要性度量及其影响因素

发布时间：2017-10-10 07:28

  本文关键词：我国上市银行系统重要性度量及其影响因素

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【摘要】：本文使用系统性风险指数方法对2007—2013年期间我国14家上市银行的系统重要性进行了度量,应用面板数据模型考察了银行系统重要性的影响因素。研究表明,系统性风险指数方法是我国银行系统重要性较为合适的度量方法。银行的系统重要性具有时变特征,2008年和2013年银行的系统性风险指数较高并表现出集聚性。规模小、存款占比高、贷款比率低、非利息收入中手续费和佣金收入占比低的银行具有较高的网络关联性,应当予以关注。系统重要性银行的动态监管除需关注银行自身特征和风险演变信息外,还需重视宏观经济状况的影响。
【作者单位】： 西南财经大学金融学院、金融安全协同创新中心;西南财经大学金融学院;
【关键词】： 系统重要性银行 系统性风险指数 面板数据模型 动态监管
【基金】：国家自然科学基金项目“宏观审慎管理时代金融体系系统性风险研究”(No.71103146) 西南财经大学“中央高校基本科研业务费专项资金”重大基础理论研究项目(金融安全专项)“中国系统重要性银行动态监管机制研究”(No.JBK131105)
【分类号】：F832.3;F224
【正文快照】： 2一、引言2007—2009年金融危机以来,针对系统重要性金融机构的道德风险及其倒闭带来的负外部性,全球在加强监管方面进行了积极探索,银行“太大而不能倒”的问题成为金融监管改革的重要议题之一。巴塞尔委员会在《全球系统重要性银行(G-SIFIs):评估方法和更高损失吸收能力》中

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本文编号：1005108