中国住房抵押贷款拖欠风险研究

发布时间：2017-10-15 02:00

  本文关键词：中国住房抵押贷款拖欠风险研究

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【摘要】：本文使用中国某主要商业银行2004年4月至2009年5月发放的大样本房贷数据考察了房贷拖欠和违约风险决定因素及其区域差异。研究发现:(1)房价余额比(PTB)显著影响房贷拖欠风险,但债务收入比(DTI)不显著,这表明借款人通常因权益为负而非负担不起而违约。(2)房价只对1个月房贷拖欠具有显著负影响,贷款余额对所有房贷拖欠和违约风险具有显著正影响,而收入和月供无显著影响。据此,商业银行应加强对大额房贷违约风险的管理。(3)房价增长率对所有房贷拖欠和违约风险具有显著负影响,而收入增长率只对1个月拖欠风险具有显著负影响。因此,只要房价和收入保持增长,房贷拖欠和违约风险将下降。(4)房贷拖欠风险具有明显的城市差异。因此,地理位置多样化有助于降低房贷拖欠和违约风险。(5)二手房房贷比一手房房贷具有更高的拖欠和违约风险,商业银行应加强二手房房贷的拖欠和违约风险管理。
【作者单位】： 中国人民大学商学院;
【关键词】： 拖欠风险 违约风险 期权因素 非期权因素
【基金】：教育部新世纪优秀人才支持计划(2011年) 国家自然科学基金面上项目(71373276) 国家留学基金委(2012年) 中国金融40人论坛·青年论坛2011年度研究基金的研究成果
【分类号】：F299.23;F832.479
【正文快照】： 一、引言住房抵押贷款(以下简称“房贷”)违约风险显著影响银行安全(BUytlkkarabacak and Valev,2010)。一方面,房贷在银行信贷中所占比重越大,银行风险越大(Foos et al.,2010)。中国人民银行金融统计数据显示,2008—2012年全国房地产贷款占银行贷款比重分别为17.40%、18.34%

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本文编号：1034414