我国银行业系统性风险指标构建及预警研究

发布时间：2017-10-17 20:00

  本文关键词：我国银行业系统性风险指标构建及预警研究

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【摘要】：我国金融体系是以银行为主的金融体系,银行体系的稳定直接影响到我国金融系统的稳定乃至整个经济的稳定。由于银行业系统性风险存在着外部性,传染性等特征,银行业爆发系统性风险会给金融领域和经济领域带来严重的影响。因此,研究我国银行业系统性风险并对其进行预警有着现实的意义。本文在梳理国内外银行业系统性风险文献的基础上,从我国银行业系统性风险形成机制出发,构建我国银行业系统性风险指标,分析银行业系统性风险影响因素,并对我国银行业系统性风险进行预警研究。本文从单个银行风险的暴露与传染、银行间市场的稳定、整体宏观经济的变化和国外因素四个方面分析了我国银行业系统性风险的形成机制,并在此基础上构建了我国银行业系统性风险指标。本文选取2002年1月至2014年12月的月度数据,基于Logit模型和蒙特卡洛模拟压力测试的方法,研究了我国银行业系统性风险影响因素对我国银行业系统性风险的具体影响以及银行业系统性风险影响因素处于极端状况下,我国银行业爆发系统性风险的可能性。本文得出的结论是存贷比率、CPI、M2、真实汇率高估和外汇储备的增长会加大我国银行业系统性风险,财政支出对我国银行业系统性风险有着减小作用。敏感性分析发现,财政支出对我国银行业系统性风险的敏感性较大。通过压力测试发现,当每个影响因素处于平均水平的时候,我国银行业系统性危机发生的概率小于10%,当每个影响因素处于最低水平时,我国将发生系统性的银行危机。最后在实证结果的基础上,本文给出相关的政策建议,同时也指出本文研究的不足之处。
【关键词】：银行业系统性风险 指标构建 预警
【学位授予单位】：南京师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.3
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第1章 绪论8-17
• 1.1 选题背景和意义8-10
• 1.1.1 选题背景8-9
• 1.1.2 选题意义9-10
• 1.2 银行业系统性风险研究现状综述10-15
• 1.2.1 银行业系统性风险界定10-11
• 1.2.2 银行业系统性风险形成机制研究11-13
• 1.2.3 银行业系统性风险预警研究13-14
• 1.2.4 现有研究评述14-15
• 1.3 研究方法与思路15
• 1.4 可能的创新与不足15-17
• 1.4.1 可能的创新15-16
• 1.4.2 可能的不足16-17
• 第2章 我国银行业系统性风险形成机制及指标构建17-28
• 2.1 银行业系统性风险形成机制17-21
• 2.1.1 银行个体微观层面18-19
• 2.1.2 银行间市场层面19
• 2.1.3 国内宏观经济层面19-20
• 2.1.4 国外因素层面20-21
• 2.2 银行业系统性风险指标构建及影响因素21-28
• 2.2.1 银行业系统性风险指标构建21-25
• 2.2.2 银行业系统性风险影响因素25-28
• 第3章 我国银行业系统性风险预警28-48
• 3.1 数据处理、影响因素筛选和模型选择28-33
• 3.1.1 数据处理28
• 3.1.2 影响因素筛选28-30
• 3.1.3 模型选择30-33
• 3.2 基于Logit模型的银行业系统性风险预警33-39
• 3.2.1 Logit模型回归结果33-36
• 3.2.2 模型总体预警效果评价36
• 3.2.3 模型总体预警效果样本内外评价36-38
• 3.2.4 政策制定者态度对模型预警效果的影响38-39
• 3.3 模拟极端情况下我国银行业系统性风险预警39-48
• 3.3.1 VaR风险价值与敏感性分析39-41
• 3.3.2 压力测试结果41-48
• 第4章 研究结论与政策建议48-51
• 4.1 研究结论48-49
• 4.2 政策建议49-51
• 参考文献51-56
• 在读期间发表的学术论文及研究成果56-57
• 致谢57

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本文编号：1050748