信用卡透支欺诈操作风险计量损失分布法实证研究

发布时间：2017-10-18 04:18

  本文关键词：信用卡透支欺诈操作风险计量损失分布法实证研究

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【摘要】：本文以某商业银行2003年1月至2011年10月的相关信用卡透支欺诈20671起操作风险损失事件为样本,运用损失分布法测算出该银行信用卡透支欺诈的操作风险资本。实证研究显示,对于高频低损类型的操作风险事件,运用损失分布法度量操作风险资本能够得到较准确的结果,这为我国商业银行操作风险计量提供一个切实可行的量化方法。
【作者单位】： 华侨大学经济与金融学院;中国银行福建省分行法律与合规部;华侨大学数量经济研究院;中国社会科学院数量经济与技术经济研究所;
【关键词】： 信用卡透支欺诈 操作风险 计量方法 损失分布法
【分类号】：F832.2;F224
【正文快照】： _、引言操作风险作为有别于信用风险和市场风险的风险类别被单独提出是在上个世纪90年代以后,1998年9月,巴塞尔委员会发布的《操作风险管理》的咨询文件,明确强调了进行银行操作风险控制的重要性。2004年6月颁发的新巴塞尔协议(Basel II),正式将操作风险列人了商业银行风险资

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本文编号：1052896