带有流动性约束的投资组合模型及其应用

发布时间：2017-10-21 01:09

  本文关键词：带有流动性约束的投资组合模型及其应用

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【摘要】：在考虑组合投资收益与风险受市场流动性影响等因素的条件下,提出了一种带有模糊流动性约束的投资组合模型,并利用可能性理论将其转化为二次规划模型,得到该模型的解。通过实例证明:在不确定的金融资本市场,投资者可根据此模型来选择自己的投资组合,使有限资源得到最大程度利用。
【作者单位】： 辽宁大学经济学院;潍坊学院数学与信息科学学院;
【关键词】： 可能性均值 可能性方差 三角模糊数 流动性
【基金】：国家社会科学基金项目《基于空间计量分析的人口规模、结构对资源环境的影响效应研究》(13CRK027) 山东省统计科研重点课题《地方财政支出效果的统计评价方法研究》(KT14142) 维坊市科技发展项目《模糊系统中的近似推理研究》(201201112) 维坊学院研究项目《扩展原理的研究及应用》(2014Z09)
【分类号】：F830.59;F224
【正文快照】： 一、引言均值-方差模型最早由Harry Markowitz提出。该模型将不确定条件下的投资组合的收益与风险量化,利用概率论的知识,构建了传统的投资组合模型[1]。此后50年,国内外学者在这一理论基础上展开大量的研究工作,并对这一模型进行了改进及推广。一方面,考虑到均值-方差模型中

【共引文献】

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本文编号：1070408