金砖五国与G7国家汇率波动对物价与产出的影响——基于面板数据格兰杰因果关系检验

发布时间：2017-11-01 04:21

  本文关键词：金砖五国与G7国家汇率波动对物价与产出的影响——基于面板数据格兰杰因果关系检验

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【摘要】：文章介绍了面板数据截面相依问题以及检验的方法,并通过Konya的基于拔靴法的面板数据格兰杰因果关系检验得到了金砖五国与G7国家实际有效汇率与消费者价格指数,实际有效汇率与名义GDP之间的格兰杰因果关系,研究结果表明美国、德国与法国的汇率变动既无法产生产出效应也无法产生价格效应,中国,意大利语英国的汇率波动只能产生价格效应;巴西俄罗斯与南非的汇率波动仅能产生产出效应;加拿大的汇率波动既能产生价格效应,也能产生产出效应,加拿大、中国、印度、意大利、日本和南非的价格波动能影响汇率;俄罗斯与印度的产出水平变化能影响汇率。
【作者单位】： 北京外国语大学国际关系学院;武汉大学经济与管理学院;
【关键词】： 汇率传递 价格效应 产出效应 截面相依 拔靴法
【分类号】：F831.6;F714.1
【正文快照】： 0引言汇率是宏观开放经济的核心变量,汇率的波动与国内 外经济波动、物价水平、货币供应、就业等有着非常紧密的联系。两国真实汇率的变动甚至被看作综合国力相对水平变动的标志。国际经济学、宏观经济学很多模型都是围绕汇率展开讨论。比较经典的理论包括:IS-LM曲线衍 生出

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 王晋斌;李南;;中国汇率传递效应的实证分析[J];经济研究;2009年04期

2 陈六傅;刘厚俊;;人民币汇率的价格传递效应——基于VAR模型的实证分析[J];金融研究;2007年04期

3 鞠荣华;宗成峰;李福琴;;中国主要出口商品汇率传递的国别比较——以美国和日本为例[J];山东大学学报(哲学社会科学版);2009年04期

【共引文献】

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1 傅强;朱映凤;;通货膨胀及其影响因素的动态分析[J];华东经济管理;2011年04期

2 方显仓;何雯雯;;人民币汇率变动的价格传导效应:理论与实证[J];华东师范大学学报(哲学社会科学版);2010年02期

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4 郑德s，

本文编号：1125189