建立基于RAROC的M-V商业银行资本配置模型

发布时间：2017-11-11 04:01

  本文关键词：建立基于RAROC的M-V商业银行资本配置模型

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【摘要】：针对资本管理中资本配置问题进行理论分析,总结各种理论的优缺点,建立基于风险调整后的资本收益率(RAROC)理论的马克维茨M-V商业银行资本配置模型,对银行同质和异质分支结构体系下的资本配置问题进行理论分析。针对民生银行事业部体制下的资本配置问题进行应用分析,发现该模型较目前流行的VaR约束下的M-V模型配置效果具有一定改进。
【作者单位】： 辽宁工程技术大学公共管理与法学院;中国民生银行;
【分类号】：F830.33;F224
【正文快照】： 一、引言本次金融危机以来,世界各国都加强了对银行业的监管,其中的代表性文件之一就是《新资本协议Ⅲ》的推出,核心是明显提高对银行资本的要求,所以,商业银行资本管理的重要性再次提到更高的位置。我国从2013年1月1日起也开始实施新的资本管理办法。风险资本的计量和将资本

【参考文献】

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1 李卫东;刘畅;郭敏;;结构调整、贷款集中度与价值投资:我国商业银行信贷投向政策实证研究[J];管理世界;2010年10期

2 汪，

本文编号：1169691