生存分析在股市期市涨跌预测中的应用

发布时间：2017-11-11 10:18

  本文关键词：生存分析在股市期市涨跌预测中的应用

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【摘要】：运用生存分析(Survival Analysis)方法和台湾2009~2011年每日发布的公开数据,建立Cox回归模型(Cox Regression Model),预测台湾隔日加权股价指数期货涨跌。实证分析显示:涨幅模型预测结果的正确率为74.47%,绩效验证中平均收益为35.73点;跌幅模型预测结果的正确率为75.32%,绩效验证中平均收益为37.99点;将涨跌幅模型综合在一起考虑时,在绩效验证中可知平均收益可达38.68点。
【作者单位】： 北京师范大学;台湾科技大学;
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言与文献回顾随着整体金融市场日趋自由化与国际化,具有低交易成本、高财务杠杆特性的衍生金融商品影响力与日俱增。然而,金融市场充斥着各种混乱的信息,使人无法做出正确判断。此外,经济趋势受复杂因素的影响,非经客观分析难以看出端倪。因此投资者投人资金后,极易因个

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本文编号：1170973