基于SVR的中国金融状况指数研究

发布时间：2017-11-13 00:29

  本文关键词：基于SVR的中国金融状况指数研究

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【摘要】：金融状况指数(FCI)是金融指标的线性组合,它不但能够反映当前一个国家的金融现状,同时可以作为货币政策参考指标。近年来,随着金融市场的发展,FCI的编制受到了学者和相关机构的广泛关注。本文将支持向量回归算法作为权重设定方法,使用2006年到2011年的月度数据,选取大量金融指标进行中国金融状况指数构建。结果表明,本文所构建的金融状况指数对通货膨胀指标的变化具有一定的领先作用,在通过样本内检验同时,也在样本外检验中获得了比传统计量方法(VAR脉冲响应分析)更为准确和稳定的结果。
【作者单位】： 中国科学院大学管理学院;中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心;美国内布拉斯加州立大学奥马哈分校;
【基金】：国家自然科学基金项目(71071151;70921061;71110107026) 中国科学院研究生科技创新与社会实践资助专项资助广义虚拟经济专项(GX2011-1001(Z))
【分类号】：F224;F832
【正文快照】： 引言在20世纪90年代,国外理论界基于利率和汇率的传导机制提出货币状况指数(Monetary Condition In-dex,MCI)概念,以期用利率和汇率指标加权合成指数作为货币环境的参考指标。加拿大银行最先编制的货币状况指数,该指数包含短期平均利率和汇率两个指标。金融状况指数(Financial

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前4条

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【相似文献】

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本文编号：1178328