我国商业银行系统性风险评估与实证研究——基于预期期望损失方法测度

发布时间：2017-11-14 02:30

  本文关键词：我国商业银行系统性风险评估与实证研究——基于预期期望损失方法测度

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【摘要】：文章对我国商业银行系统性风险进行评估,采用系统性预期期望损失和边际预期期望损失两个测度变量,以此作为系统重要性指数,通过预期期望损失方法利用我国14家上市商业银行的面板数据评估我国商业银行系统性风险水平。实证结果表明:虽然国有银行系统重要性虽然占据主要地位,但系统性风险贡献排名却远低于其他商业银行,主要原因是国有银行的现金流更稳定,加上政府隐性担保及政策优惠对弱化系统性风险贡献度有很大帮助。另外我国中小城市商业银行更有可能带来系统性风险,因为股份制商业银行资产总规模虽然相对较小,但资产扩张速度过快、盈利大幅波动、资本充足率低且负债率较高,相比较国有银行更需要得到监管部门的重点监管。
【作者单位】： 湖南大学金融与统计学院;
【基金】：国家社会科学基金重点项目“财政政策和信贷政策与产业政策的协调配合研究”(12AZD035) 国家自然科学基金创新群体“金融创新与风险管理”(71221001)
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 一、引言美国次贷危机爆发引发的国际金融风暴,暴露出当前金融监管体制与制度的诸多不足,系统性金融风险的聚集是主要影响因子,而系统性风险损失则主要来自系统内金融机构特别是银行的系统性风险贡献。银行系统性风险可以解释为一个或多个银行业系统成员由于全局性共同因素在

【参考文献】

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本文编号：1183490