回声状态网络补偿ARMA预测误差的体育股票价格预测

发布时间：2017-11-15 08:21

  本文关键词：回声状态网络补偿ARMA预测误差的体育股票价格预测

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【摘要】：文章针对单一模型难以获得稳定、精度高的体育股票价格预测结果,提出一种RESN补偿ARMA预测误差的体育股票价格预测模型(ARMA-RESN)。首先采用ARMA模型对体育股票价格线性特性进行模拟,使得残差序列仅含非线性特性,然后采用RESN模型对残差序列进行建模,模拟体育股票价格的非线性特性,最后将残差序列预测值补偿到ARMA预测值中,得到体育股票价格最终预测结果,并采用仿真测试对模型性能进行测试。结果表明,相对于单一RESN模型和ARMA模型,ARMA-RESN不仅可以精确刻画体育股票价格的变化特性,可以提高体育股票价格的预测精度。
【作者单位】： 中南财经政法大学;
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 0引言为了提高体育股票价格预测精度,融合ARMA模型和RESN模型的线性和非线性预测能力,提出一种RESN补偿ARMA预测误差的体育股票价格混合预测模型(AR-MA-RESN)。首先采用ARMA模型对体育股票价格线性特性进行模拟,并采用仿真测试检验ARMA-RESN对体育股票价格预测的有效性。实验

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本文编号：1189048