中国期货市场各板块间风险传导效应研究

发布时间：2017-11-20 23:31

  本文关键词：中国期货市场各板块间风险传导效应研究

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【摘要】：本文基于中国期货市场所有期货品种的高频数据,考察了我国期货市场各板块间的风险传导效应。研究结果表明:(1)农产品板块对工业品板块存在单向风险传导;(2)农产品二级板块间不存在显著的风险传导效应;(3)工业品二级板块间的风险存在不同程度的相互传导关系;(4)个别板块的波动显现出一定程度的"周Qg效应"。
【作者单位】： 东北财经大学;
【基金】：国家自然科学基金(71471031;71171036;71072140) 国家社会科学基金重大项目(12&ZD067)、国家社会科学基金重点项目(14AZD089)的资助
【分类号】：F724.5
【正文快照】： _ 国内学者针对中国金融市场风险传导效应的研究大多集中于股票、外汇或债券市场,涉及期货市场近年来,随着期货市场新品种的加速上市,中国 的类似研究较为匮乏,仅有的几篇文献大多采用国期货市场的板块结构日益显现。2013年是我国期 外学者早期的研究路径,并且全部围绕单品种

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本文编号：1208927