我国上市银行多元化经营对系统性风险的影响研究

发布时间：2017-12-13 11:21

  本文关键词：我国上市银行多元化经营对系统性风险的影响研究

  更多相关文章： 系统性风险 多元化经营 系统重要性银行 非利息收入 风险溢出

【摘要】：2007年8月,一场以美国次级抵押贷款机构的破产为导火索,随之席卷美国、欧盟、日本乃至全球金融市场,最后蔓延至实体经济的全球性金融危机,引发了恶性“多米诺骨牌效应”。银行业作为整个金融系统的核心和关键,更是遭受了前所未有的损失。学术界和监管当局不得不将对银行业的监管由传统对单个金融机构的微观审慎政策向对整个银行系统的宏观审慎政策转变,才能保证金融系统的稳定。中国作为金融市场欠发达的国家,截至2015年9月中国银行业总资产规模达到1,927,241.00亿元,总负债达1,600,222.00亿元,仍然占据整个金融市场的主体和垄断地位,一旦其发生系统性风险,那么我国的金融体系乃至整个国民经济都将遭受灾难性的破坏。另一方面,随着金融市场不断完善以及金融一体化进程的加快、各类金融产品不断推陈出新、银行分业经营法律壁垒被逐步打破,传统以存贷款为主要业务的纯借贷型银行不复存在,商业银行正不断拓展现金管理、电子银行、资产信托、代理结算、财务顾问、投资银行等非利息业务。在多元化经营方式上,部分银行通过收购兼并、战略联盟、成立控股公司等建立“纵向多元化”模式；另有部分通过与其他非银金融机构合作、内部开发创新等实现“横向多元化”。本文首先通过对银行业系统性风险、多元化经营及两者关系相关研究文献的大量研读,构建本文研究目标,即在全球金融危机大背景下,我国上市银行多元化经营与系统性风险是否存在关系,如存在,其方向如何；其次,通过对我国上市银行多元化经营历程回顾、现状研究等了解我国银行业多元化经营发展现状及其与国外混业经营体制下存在的差异；而后,本文通过以我国16家上市商业银行2007年1季度至2015年3季度数据为研究对象,分别用COVAR模型测度系统性风险,DIV方法测度多元化经营,同时借鉴王寅(2014)提出银行稳健性核心指标体系作为可能的控制变量,构建面板回归模型,探究我国银行业多元化经营对系统性风险的影响。研究结论有：多元化经营在不考虑资产规模情况下对银行业系统性风险有显著负向影响,即可以分散银行业系统性风险；但考虑资产规模变量时,多元化经营与系统性风险的关系受银行资产规模的影响,这与国外文献对发达资本市场的研究结论类似。最后,本文根据实证研究结论对实际银行多元化经营及系统性风险监管提出借鉴性政策意见：我国对于银行业多元化经营的监管应考虑中国银行业自身发展情况；多元化并非总是降低系统性风险,应理性看待并开展多元化经营业务。
【学位授予单位】：东南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33

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