证据权重方法与信用风险控制

发布时间：2017-12-13 12:30

  本文关键词：证据权重方法与信用风险控制

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【摘要】：研究了证据权重方法在商业银行信用风险分析中的应用,给出了完整的证据权重逻辑回归算法,并且成功地将此算法应用到商业银行真实的企业财务数据,建立了信用风险评级模型,使得商业银行对于企业违约概率的定量刻画更加精准。此外通过与经典方法的比较,验证了该方法的可行性与效率。
【作者单位】： 山东大学数学学院;山东大学金融研究院;
【基金】：山东省科技发展计划项目(2011YD01105)
【分类号】：F832.4;O211.67
【正文快照】： 0引言随着金融业的高速发展,商业银行如何控制信用风险来达到收益最大化,逐渐成为了全世界金融行业的焦点。2008年金融危机以来,信用风险控制成为美国经济体系最为重要的一环。高盛、花旗、摩根大通等多家全球领先的商业银行都有着自己的风险控制团队。而对于国内的商业银行来

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本文编号：1285183