货币政策对我国上市商业银行风险承担的影响

发布时间：2017-12-17 13:24

  本文关键词：货币政策对我国上市商业银行风险承担的影响

  更多相关文章： 货币政策 商业银行风险承担 估值效应 追逐利益效应

【摘要】：07年金融危机,大量金融机构损失惨重甚至破产,影响十分广泛。此次金融危机发生后,一些专家学者开始重视银行风险承担的重要性,一种新的货币政策传导渠道——银行风险承担渠道被提出,认为宽松的货币政策会导致银行风险承担的上升。我国银行风险识别和衡量在货币政策传导中的作用日益加强,研究我国货币政策对银行风险承担的影响具有重要意义。第一章主要写了为什么研究我国货币政策风险承担渠道这一问题,也就是背景和意义。第二章在收集和阅读了国内外相关文献的基础上做了综述。第三章讲述了关于所研究问题的相关理论,包括传统货币政策传导理论和货币政策银行风险承担理论。第四章理清了货币政策对银行风险承担影响的渠道,包括追逐利益效应、估值效应、惯性效应、保险效应。第五章是实证分析。本文采用的是动态GMM的方法,利用具有代表性的上市银行分别研究了我国数量型货币政策工具和价格型货币政策工具对银行风险承担的影响,验证了估值效应和追逐利益效应的完整渠道(分为前半段和后半段)是否存在,同时选取了不同地代表银行风险承担的变量进行了稳健性检验。研究结果表明我国价格型货币政策工具对银行风险承担的影响不稳定;我国宽松的数量型货币政策工具会导致银行风险承担增加;我国价格型货币政策工具的估值效应和追逐利益效应不存在,我国数量型货币政策工具的估值效应不存在、追逐利益效应存在。此外,得出的结论还有,我国银行业竞争的程度会影响风险承担;银行的风险承担具有延续性;银行规模对其风险承担的影响不稳定。第六章为政策建议,提出了协调货币政策和宏观审慎监管、加强微观审慎监管、放宽银行业准入标准、实施差别化监管、加强银行风险管理等。
【学位授予单位】：苏州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F822.0;F832.33

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本文编号：1300270