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基于数据包络分析的中欧商业银行效率比较研究

发布时间:2017-12-31 07:14

  本文关键词:基于数据包络分析的中欧商业银行效率比较研究 出处:《复旦大学》2013年硕士论文 论文类型:学位论文


  更多相关文章: 效率 商业银行 DEA Malmquist指数


【摘要】:2001年中国加入世界贸易组织(WTO)后,金融业逐步对外开放,中国商业银行也因此面临着新的机遇与挑战。一方面,越来越多的中国商业银行走上了国际化的道路,不断拓展海外新市场;另一方面,花旗银行、德意志银行等国际知名银行纷纷进军中国市场。外资银行凭借其先进的管理模式、差异化的产品战略以及创新能力,正在占据越来越多的市场份额,给国内的商业银行带来了前所未有的竞争压力。银行效率是银行综合竞争力的体现。客观分析国内商业银行与外资银行之间效率差异的成因,研究影响银行效率各种要素之间的作用机制,进而采取有针对性的措施,不断提高国内商业银行效率,对于中国商业银行提高自身竞争力有着极为重要的意义。本文以中国商业银行和欧洲商业银行作为研究对象,选取14家中国商业银行(5家国有银行,9家股份制银行)以及16家欧洲知名商业银行2004-2011年的相关数据作为研究样本,选择员工总数、固定资产净值、存款总额、贷款损失准备作为输入指标,选择贷款总额、净利润作为输出指标,运用数据包络分析方法(DEA)中的规模效益可变模型(VRS-DEA)和Malmquist指数模型作为研究工具,分别得出单期效率测度结果和动态效率变化测度结果。同时,对影响商业银行效率的因素进行了归纳分析,并阐述这些因素是如何影响银行效率的。本文研究结果表明:(1)2004年以来我国商业银行的技术效率以及纯技术效率呈现总体上升的趋势,资源配置的优化程度以及管理水平正处在稳步提高的上升阶段。但是和欧洲商业银行相比还存在着一定的差距。从规模效率来看,中国商业银行总体呈现下降趋势,普遍存在规模效应递减现象,说明越来越大的企业规模并没有给我国商业银行带来更高的效率。而欧洲商业银行虽然受到经济危机的冲击,但其规模效率仍然保持着较高的水平。(2)从所有权结构来看,中国国有商业银行的经营效率普遍低于股份制商业银行。作者认为造成这一现象的根本原因是国有控股导致了过多的政府干预,使得国有商业银行并没有完全实现市场化运作。(3)Malmquist指数分析结果显示,中国商业银行在全要素生产进步率方面要明显高于欧洲商业银行,中国商业银行全要素生产率的提高主要归功于技术进步,而较低的技术效率变化率则成为影响欧洲商业银行发展的瓶颈。(4)商业银行效率的影响因素可以从三大方面加以解释,即:宏观层面因素、行业层面因素以及微观层面因素,这些因素是相互作用,相互影响的。最后,在实证分析以及理论研究的基础上,作者给出了提高中国商业银行经营效率的几点建议:(1)不断优化产权结构;(2)加快银行金融创新;(3)提高资产质量;(4)适度发展银行规模。
[Abstract]:After China joined the World Trade Organization (WTO) in 2001, the financial industry gradually opened to the outside world. Therefore, the Chinese commercial banks are facing new opportunities and challenges. More and more Chinese commercial banks have embarked on the road of internationalization and continued to expand new overseas markets; On the other hand, Citibank, Deutsche Bank and other international well-known banks have entered the Chinese market. Foreign banks rely on their advanced management model, differentiated product strategy and innovation ability. Is taking up more and more market share. It brings unprecedented competitive pressure to domestic commercial banks. The efficiency of banks is the embodiment of the comprehensive competitiveness of banks. Objective analysis of the causes of efficiency differences between domestic commercial banks and foreign banks. This paper studies the mechanism that affects the efficiency of banks, and then takes targeted measures to improve the efficiency of domestic commercial banks. It is of great significance for Chinese commercial banks to improve their competitiveness. This paper takes Chinese commercial banks and European commercial banks as research objects and selects 14 Chinese commercial banks and 5 state-owned banks. 9 joint-stock banks) and 16 well-known European commercial banks from 2004 to 2011 as a sample of the study, select the total number of employees, net fixed assets, total deposits. Loan loss reserve as an input indicator, select the total loan, net profit as the output indicator. The variable scale economy model (VRS-DEAA) and the Malmquist exponent model are used as research tools. The results of single-period efficiency measurement and dynamic efficiency change measurement are obtained respectively. At the same time, the factors affecting the efficiency of commercial banks are summarized and analyzed. The research results show that since 2004, the technical efficiency and pure technical efficiency of commercial banks in China have shown an overall upward trend. The optimization of resource allocation and the level of management are rising steadily. But compared with European commercial banks, there is still a certain gap. From the perspective of scale efficiency. China's commercial banks generally show a downward trend, there is a general decline in the phenomenon of scale effect. It shows that the growing scale of enterprises has not brought higher efficiency to our commercial banks, while the European commercial banks have been affected by the economic crisis. But its scale efficiency still maintains the high level. The operating efficiency of state-owned commercial banks in China is generally lower than that of joint-stock commercial banks. The result of Malmquist index analysis shows that the state-owned commercial banks have not completely realized the market-oriented operation. The rate of total factor production progress of Chinese commercial banks is obviously higher than that of European commercial banks, and the improvement of total factor productivity of Chinese commercial banks is mainly attributed to technological progress. The low rate of technical efficiency has become the bottleneck of the development of commercial banks in Europe. 4) the factors affecting the efficiency of commercial banks can be explained from three aspects, namely: macro-level factors. Industry level factors as well as micro level factors, these factors are interaction and interaction. Finally, on the basis of empirical analysis and theoretical research. The author gives several suggestions on how to improve the management efficiency of Chinese commercial banks. (2) speeding up bank financial innovation; Improving the quality of assets; Appropriate development of the size of the bank.
【学位授予单位】:复旦大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:F832.33;F835

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本文编号:1358700

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