商业银行流动性缺口管理的改进方法及实证分析

发布时间：2017-12-31 23:22

  本文关键词：商业银行流动性缺口管理的改进方法及实证分析　出处：《金融论坛》2011年03期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：本文在中国当前使用的流动性缺口管理方法的基础上,结合巴塞尔委员会《流动性风险计量、标准和监测的国际框架(征求意见稿)》(2009),给出关于流动性风险计量的改进方法。改进方法使用了高质量流动资产、净流动性缺口和净流动性缺口占总资产的比率三个指标,克服了传统流动性缺口管理没有充分考虑资产质量和资产流动性特征等缺点,更好地反映商业银行的流动性风险。通过实证分析先对国内3家银行2006~2009年年报数据进行比较,然后对国内10家银行2009年年报数据进行比较,进一步验证了改进方法的优越性。
[Abstract]:Based on the liquidity gap management method currently used in China, this paper combines the Basel Committee's International Framework for liquidity risk Measurement, Standards and Monitoring (draft for comments). This paper presents an improved method for measuring liquidity risk. The improved method uses three indicators: high quality current assets, net liquidity gap and net liquidity gap to total assets. It overcomes the shortcomings of traditional liquidity gap management which does not fully consider asset quality and asset liquidity characteristics. Better reflect the liquidity risk of commercial banks. Through the empirical analysis of the three domestic banks from 2006 to 2009 annual report data were compared. Then the data of 10 domestic banks in 2009 are compared to verify the superiority of the improved method.
【作者单位】： 山西财经大学财政金融学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(编号:70873078)的资助
【分类号】：F832.33;F224
【正文快照】： 目前国外活跃银行对于流动性风险的识别、计量已经开始模型化和系统化,而中国商业银行对于流动性风险的管理还处在静态的、比率计算的阶段。在流动性风险的计量上,国际先进银行和许多银行监管机构使用的一些主要方法有:流动性缺口管理方法、线性规划法、期限阶梯法和流动性风

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