基于KLR模型的中国银行业系统性风险预警研究

发布时间：2018-01-02 00:23

  本文关键词：基于KLR模型的中国银行业系统性风险预警研究　出处：《上海金融》2014年12期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：本文构建银行风险指数将KLR模型应用到我国银行业系统性风险预警研究中,从宏观经济指标、银行业脆弱性指标以及系统性风险传染指标三个方面构建指标体系,计算阈值进行检验并预测。检验表明系统性风险预警指数对半年之内的预测结果最佳。
[Abstract]:This paper constructs the bank risk index KLR model is applied to the study of China's banking industry risk warning system, from the macro economic indicators, the banking fragility index system of three aspects of indicators and the systemic risk contagion index, test and prediction threshold. Tests show that the results of systematic risk early warning index to predict within six months the best.

【作者单位】： 湖南大学金融与统计学院;
【基金】：国家社会科学基金重点项目“财政政策和信贷政策与产业政策的协调配合研究”(12AZD035) 国家自然科学基金创新群体“金融创新与风险管理”(71221001)的资助
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 一、文献综述危机的预警研究最早始于20世纪70年代到90年代,欧洲货币危机、墨西哥金融危机和亚洲金融危机的先后爆发带动了这一研究领域的热潮。早在20世纪末期就已经形成了几大经典的预警模型,分别是FR概率模型、STV横截面模型和KLR模型。从本质上说,这些方法可以归纳为两大

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1366884