基于内外部因素的银行信用风险压力测试研究

发布时间：2018-01-02 20:38

  本文关键词：基于内外部因素的银行信用风险压力测试研究　出处：《中央财经大学学报》2011年10期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：本文改进了银行信用风险压力测试的方法和模型,在Virolainen(2004)、Wong(2008)等模型的基础上,构建了考虑宏观经济变量和财务比率等内外部因素的信用风险评估模型,以及宏观经济变量SVAR模型,并通过这种两部分模型进行信用风险压力测试。本文认为在设定的中度压力情景下,商业银行的信用风险及拨备将显著加大,其盈利将大幅下降。
[Abstract]:This paper improves the method and model of bank credit risk pressure test, based on the model of Virolainen 2004 and Wongli 2008. The credit risk assessment model considering internal and external factors such as macroeconomic variables and financial ratios and the SVAR model of macroeconomic variables are constructed. Through this two-part model, credit risk stress test is carried out. This paper holds that under the set medium pressure scenario, the credit risk and reserve of commercial banks will increase significantly, and their profits will decline significantly.
【作者单位】： 对外经济贸易大学;南京大学商学院;
【分类号】：F830.5;F224
【正文快照】： 一、引言及文献回顾国际货币基金组织(IMF)提出的金融部门评估规划项目(FSAP)中明确,要将压力测试作为金融稳定分析的重要工具来运用。另外,巴塞尔资本协议II也明确提出:银行必须进行信用风险压力测试。金融危机之后,各国都加大了对压力测试的重视程度,美国和欧洲相继实施了对

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1370852