基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险:以中国商业银行为例

发布时间：2018-01-12 04:15

  本文关键词：基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险:以中国商业银行为例　出处：《管理评论》2011年07期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：本文提出了采用左截尾数据的损失分布法来计算银行的操作风险资本金。基于不完全的操作风险损失数据,首先给出了频度分布和程度分布的参数估计方法;其次采用中国商业银行的操作风险损失数据进行实证分析;最后采用压力测试验证了模型的有效性。实证结果表明基于左截尾数据的损失分布方法不仅符合数据特点,而且能够很好的拟合操作风险的损失数据,同时模型具有很好的鲁棒性和敏感性。
[Abstract]:In this paper, the loss distribution method of left truncated data is proposed to calculate the operating risk capital of banks. Based on incomplete operational risk loss data, the parameter estimation method of frequency distribution and degree distribution is given. Secondly, empirical analysis is carried out by using the operational risk loss data of Chinese commercial banks. Finally, the effectiveness of the model is verified by using the stress test. The empirical results show that the loss distribution method based on the left truncated data not only accords with the characteristics of the data, but also fits the operational risk loss data well. At the same time, the model has good robustness and sensitivity.
【作者单位】： 中国科学技术大学管理学院;中国科学院科技政策与管理科学研究所;
【基金】：国家自然科学基金项目(7070103371071148)
【分类号】：F832.2
【正文快照】： 引言因为操作风险事件对银行产生的致命打击和巴塞尔新资本协议对操作风险分配资本金的规定,所以关注操作风险已成为银行业不可回避的话题。鉴于操作风险对银行的影响和监管的需要,银行应该加大对操作风险管理的力度。对操作风险进行度量是操作风险管理的核心和基础。在度量

【参考文献】

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【共引文献】

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1 刘妍s，

本文编号：1412637