我国商业银行违约风险测度研究

发布时间：2018-01-16 06:47

  本文关键词：我国商业银行违约风险测度研究　出处：《山东大学》2016年硕士论文　论文类型：学位论文

  更多相关文章： 商业银行 违约风险 KMV

【摘要】：本文首先简要介绍了一下新巴塞尔协议之后中国商业银行所面临的机遇和挑战,在新巴塞尔协议下,中国的各家银行在新协议体系下将会面临更加严格的监管要求。在这样的背景下,我国商业银行需要建立一套新的适应新的监管体系的测度方案。然后本文对于当前世界上几种测度方法进行了分析比较,最终认为KMV模型是最适合我国商业银行目前状况的,当然,国外的测度方法也不能直接照搬,还需要根据我国国情进行适当的修改。因而本文在综合分析了我国商业银行体系和KMV模型的使用情况后,对该模型进行了适当的修改,使其能够在我国商业银行进行风险测度时能够更好地使用。然后,本文利用了16家上市银行的相关数据,采用GARCH模型进行估计预测,在通过了相应的计算之后,初步测定了这些银行的违约风险,并以计算得到的数据进行合理的推广,并将结果运用到那些尚未上市或者已经上市但上市时间较短不方便使用KMV模型的那些银行。从结果来看,我国上市的商业银行基本上都不存在违约风险,因为计算出来的违约概率EDF大都非常低,几乎可以忽略不计。这与我国政府对于银行业的保护和兜底工作是分不开的,因而,尽管新巴塞尔协议对于银行监管提出了更严格的要求,我国商业银行在当前以及未来的发展过程中还是比较稳健的。最后,本文还对未来我国商业银行在进行资本监管过程中的一些需要注意的问题提出了一些建议。
[Abstract]:This paper first briefly introduces the opportunities and challenges faced by Chinese commercial banks after the new Basel Accord . Under the new Basel Accord , China ' s commercial banks will need to establish a new measure scheme to adapt to the current situation of commercial banks .

【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33

【参考文献】

相关期刊论文 前10条

1 魏修建;李思霖;王聪;;我国地方性商业银行存款保险定价研究——基于预期损失定价模型的分析[J];经济问题;2014年11期

2 臧敦刚;马德功;;基于宏观压力测试的我国商业银行系统性风险的度量[J];上海金融;2013年12期

3 徐明东;陈学彬;;货币环境、资本充足率与商业银行风险承担[J];金融研究;2012年07期

4 迟国泰;曹勇;党均章;;基于最优负债系数的上市银行违约概率测算模型与实证[J];运筹与管理;2012年03期

5 许友传;杨骏;;中国银行次级债发行时的“风险定价”与市场约束臆想[J];金融研究;2012年05期

6 秦学志;孙晓琳;张康;;责任分层下考虑银行违约关联的存款保险定价[J];系统管理学报;2012年01期

7 黄建忠;褚保金;;国内银行违约损失率统计模型的构建研究——基于江苏某银行历史债项数据的模型开发[J];江苏社会科学;2011年04期

8 常婷婷;乔忠;李拓;;基于SUR的商业银行信用风险宏观压力测试研究[J];统计与决策;2011年11期

9 张勇;;银行个体特征对贷款行为差异性的影响——来自中国银行体系制度约束的经验研究[J];经济学家;2011年01期

10 汤薇薇;张峰;;新资本协议下商业银行对违约定义的解析及应用研究[J];国际金融;2010年11期

，

本文编号：1431997