国外策略指数研究述评及对我国的启示

发布时间：2018-01-20 16:20

  本文关键词： 策略指数 适应性市场假说 研究述评　出处：《上海财经大学学报》2011年03期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：策略指数是除了传统的只做多的市值加权指数之外的指数,近几年来在国外得到了迅速发展,但在国内的发展却相对滞后,理论研究尚属空白。有鉴于此,本文首次对国外策略指数的相关研究进行了全面和系统的回顾,提出了策略指数的科学定义,引入适应性市场假说这一前沿理论诠释了策略指数的理论基础,并对策略指数编制方法和投资优势等方面的相关研究进行了总结与评述,以期为国内策略指数的开发与管理提供有益的借鉴。
[Abstract]:In addition to the traditional long market value weighted index, the strategy index has developed rapidly in recent years, but the development in China is lagging behind, the theoretical research is still blank. For the first time, this paper makes a comprehensive and systematic review of the relevant studies on the foreign strategic index, puts forward the scientific definition of the strategic index, and interprets the theoretical basis of the strategic index by introducing the frontier theory of adaptive market hypothesis. This paper also summarizes and comments on the methods of compiling strategic indices and investment advantages in order to provide a useful reference for the development and management of strategic indices in China.
【作者单位】： 上海财经大学应用统计研究中心;上海财经大学统计与管理学院;
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 指数化投资近年来在国内外取得了迅速发展,无论是从产品数量、份额规模还是资金管理规模来看,指数化投资在国内外均经受住了2008年全球金融危机的冲击,显示出强劲的发展势头。但是在以指数型基金产品为代表的指数化投资产品高速扩容的背后,隐藏着深重的危机。我国内地市场主

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