混沌映射同步的上市公司聚类分析

发布时间：2018-02-02 05:47

本文关键词： 混沌映射聚类算法上市公司恒生中国内地指数　出处：《哈尔滨工程大学学报》2011年11期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：对股票市场中众多的上市公司进行识别聚类分析,有助于制定出较优的投资组合策略.采用混沌映射聚类算法,根据上市公司的股票价格建立相关映射,并且将该金融时间序列的相关系数与映射之间的耦合强度联系在一起进行分析.在以香港恒生中国内地25指数成分中的上市公司为样本的实证研究中,为了通过股票交易价格识别出上市公司的相似状态,运用了两两的聚类分析比较方法.研究结果表明,对混沌映射动力学的模拟可以使数据自然的分割,属于相同产业背景下的公司通常是聚类在一起的.
[Abstract]:The identification and clustering analysis of many listed companies in the stock market will help to formulate a better portfolio strategy. Chaotic mapping clustering algorithm is used to establish the correlation mapping according to the stock price of listed companies. The correlation coefficient of the financial time series and the coupling strength of the mapping are analyzed together. In the empirical study, the listed companies in the 25 index component of Hang Seng China in Hong Kong are taken as the sample. In order to identify the similar state of listed companies through the stock exchange price, the method of clustering analysis and comparison is used. The results show that the simulation of chaotic mapping dynamics can make the data segmentation naturally. Companies belonging to the same industry background are usually clustered together.
【作者单位】：哈尔滨工业大学管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70773028) 高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(200802130048)
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 股票市场是当今备受瞩目的金融市场之一,股票指数是股票市场的指示器,它是度量组成该指数的所有股票的市场平均价格水平及其变动情况的指标.因此,对构成股票指数的成分公司的聚类分析不仅具有理论意义同样也具有重要的实践意义.聚类分析是一种多元统计分类方法,是对给定的一

【参考文献】