商业银行风险管理模型的性质及启示

发布时间：2018-02-02 22:43

  本文关键词： 风险管理模型 模型风险 模型的性质　出处：《上海金融》2011年03期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：随着新资本协议的实施,各种估值定价和风险计量模型开始在我国商业银行大量应用。本文对商业银行风险管理模型的五大基本性质及其衍生性质进行了研究,并进一步给出了有效防范模型风险的若干建议。
[Abstract]:With the implementation of the new capital agreement, a variety of valuation pricing and risk measurement models have been widely used in China's commercial banks. This paper studies the five basic properties and their derivatives of the risk management model of commercial banks. Furthermore, some suggestions on how to prevent the risk of the model are given.
【作者单位】： 中国人民大学财政金融学院;中国建设银行总行;
【分类号】：F832.2
【正文快照】： 随着近几年我国新资本协议的实施,2010年底工农中建交和招商6家银行开始申请实施新资本协议,其风险管理能力和水平获得了较大提升的同时,各种估值定价和风险计量模型也开始在我国商业银行大量应用:零售申请评分卡(A卡)、行为评分卡(B卡)、催收评分卡(C卡);信用风险内部评级风

【二级参考文献】

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1 王胜邦;;商业银行资本结构:存在一个具体的比例吗[J];财经科学;2006年03期

2 赵锡军;王胜邦;;《新资本协议》对商业银行信贷运行的影响——兼论其宏观经济效应[J];国际金融研究;2006年02期

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本文编号：1485662