基于Copula函数的金融理财产品风险度量

发布时间：2018-02-09 02:48

  本文关键词： Copula函数 金融理财产品 风险度量 蒙特卡罗方法　出处：《系统工程理论与实践》2014年03期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上具有的优势,构建了反映金融理财产品收益实际分布和相关性的联合分布函数.为了研究度量收益率的实际分布和相关性对金融理财产品组合选择的影响,采用蒙特卡罗方法对金融危机前期(稳定期)和金融危机时期(危机期)的投资组合进行了风险分析.
[Abstract]:According to the advantages of Copula function in constructing a joint distribution function reflecting the actual distribution and correlation of random variables, This paper constructs a joint distribution function which reflects the actual distribution and correlation of financial financial products, and studies the influence of the actual distribution and correlation of the measurement rate of return on the choice of financial financial products. Monte-Carlo method is used to analyze the risk of the investment portfolio in the period of financial crisis (stable period) and financial crisis period (period of crisis).
【作者单位】： 苏州工业园区服务外包职业学院;
【基金】：苏州工业园区服务外包职业学院科研项目(KY-XJY110)
【分类号】：F224;F832.51

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