外汇市场中非参数核回归方法的技术形态

发布时间：2018-02-28 12:07

  本文关键词： 走势形态分析 非参数核回归 信息含量 形态识别　出处：《哈尔滨工程大学学报》2011年12期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：针对外汇市场上形态技术分析有效性的学术研究引起的争议,提出了复杂技术形态信息含量的度量方法.扩展了技术形态的定义,改进了参数的选择,开辟了检验技术形态有效性的新视角.实证研究采用外汇市场上20种货币对的收盘价数据,通过对比基于技术形态的条件收益率与非条件收益率在经验分布上的差异,揭示复杂技术形态是否具有可用于预测的额外信息.实证结果显示,复杂技术形态可以提供显著的信息含量.
[Abstract]:In view of the controversy caused by the academic research on the effectiveness of morphological analysis in the foreign exchange market, this paper puts forward a method to measure the information content of complex technical forms, which extends the definition of technological forms and improves the selection of parameters. The empirical study uses the closing price data of 20 pairs of currencies in the foreign exchange market to compare the empirical distribution between the conditional rate of return and the non-conditional rate of return based on the technical form. The empirical results show that complex technological forms can provide significant information content.
【作者单位】： 北京航空航天大学经济管理学院;
【基金】：国家自然科学基金创新研究群体科学基金资助项目(70821061);国家自然科学基金青年资助项目(70901003);国家自然科学基金资助项目(71171009,71031001)
【分类号】：F830.92;F224

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 薛祖云,吴东辉;定期报告预约披露日期的信息含量[J];财会通讯(综合版);2004年02期

2 李竟成;赵守国;;市场分割状态下的盈余信息含量研究——来自中国A、B股市的证据[J];电子科技大学学报(社科版);2006年02期

3 王春珊;刘习勇;;上市公司盈余预告中的信息含量[J];统计与决策;2006年08期

4 王喜刚;丛海涛;欧阳会南;;用什么解释公司价值:经济增加值还是会计指标?——上海股票市场的经验[J];经济管理;2003年06期

5 陈潇阳,李豫湘;我国上市公司会计报表信息含量实证研究综述[J];经济论坛;2005年05期

6 朱红军;何贤杰;陶林;;中国的证券分析师能够提高资本市场的效率吗——基于股价同步性和股价信息含量的经验证据[J];金融研究;2007年02期

7 曹迎春;刘善存;邱菀华;;证券市场日内流动性的综合度量、特征与信息含量[J];系统工程;2007年03期

8 宋常,恽碧琰;上市公司首次披露的非标准审计意见信息含量研究[J];审计研究;2005年01期

9 张宗新;丁振华;;上证50ETF具有价格发现功能吗?[J];数量经济技术经济研究;2006年03期

10 薛祖云,吴东辉;信息过载是否影响投资者对公开信息的使用——来自季度盈余的实证证据[J];会计研究;2004年06期

相关会议论文 前3条

1 郭刚;史忠科;戴冠中;;利用形态识别的股票模糊推理预测[A];2001中国控制与决策学术年会论文集[C];2001年

2 陈蓉;郑振龙;;美元/人民币远期汇率定价偏差信息含量研究[A];第三届（2008）中国管理学年会论文集[C];2008年

3 董志勇;邹晓喜;贾庆波;;模块化维修资源优化调度模型研究[A];中国运筹学会第九届学术交流会论文集[C];2008年

相关博士学位论文 前2条

1 李琪琦;上市公司管理层盈利预测的信息含量研究[D];西南财经大学;2008年

2 赵宇龙;会计盈余与股价行为[D];上海财经大学;1999年

相关硕士学位论文 前10条

1 邹文;多方博弈下的股价信息含量影响因素分析[D];西南财经大学;2011年

2 毛海涛;会计盈余和现金流量信息含量的实证研究[D];吉林大学;2006年

3 曹纯娟;年度盈余报告公布的市场反应研究[D];天津大学;2004年

4 宁宇;上市公司中期报告信息含量的实证研究[D];吉林大学;2006年

5 陈前;基于我国上市公司经营业绩综合评价的实证分析[D];西南交通大学;2006年

6 叶林;农业技术扩散中的信息含量测度[D];山东农业大学;2006年

7 李攀登;资产定价模型的非参数方法研究[D];浙江工商大学;2010年

8 傅慧芳;融资融券交易对股票定价效率的影响[D];复旦大学;2011年

9 台婷;会计收益与经济收益指标价值相关性的行业分析[D];吉林大学;2006年

10 王攀娜;EVA与公司价值的相关性研究[D];石河子大学;2006年

，

本文编号：1547241