基于资产负债组合模型的银行贷款风险分析

发布时间：2018-03-06 13:13

  本文选题：资产负债组合　切入点：银行贷款　出处：《统计与决策》2011年19期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：文章分析了银行贷款风险,探讨了基于非线性区间函数风险控制的资产负债组合模型和基于资本充足率约束控制预留缺口的资产负债组合模型,并对基于非线性区间函数风险控制的资产负债组合模型进行了验证。
[Abstract]:This paper analyzes the risk of bank loans, assets and liabilities are discussed based on the combination model of nonlinear interval function and risk control based on capital adequacy ratio controlled asset liability portfolio model for gap, and the asset liability portfolio model of nonlinear interval function based on risk control is verified.

【作者单位】： 宿州学院经济管理学院;
【基金】：安徽省宿州学院教学质量与教学改革工程会计学重点学科项目阶段性成果(编号szxyzdxk200902)
【分类号】：F224;F830.4

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