股票市场非周期性循环的两阶段方法研究

发布时间：2018-03-07 16:53

  本文选题：非周期循环　切入点：R/S分析　出处：《经济经纬》2011年01期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：我国股票市场非周期循环的研究普遍存在研究样本抽样不足和股票价格时间序列存在短期相关性等问题。笔者构建了一个两阶段的研究方法,通过对原始数据的平稳化处理来解决时间序列的不足抽样和短期相关性带来的数据偏误问题,对处理后数据利用R/S分析来研究我国股票市场存在的非周期循环,结果表明沪市分别存在约为260天的非周期循环,深市存在约为350天和1350天的两个非周期循环。
[Abstract]:The research on aperiodic cycle of stock market in our country has many problems, such as lack of sample sampling and short term correlation of stock price time series. In order to solve the problem of data bias caused by insufficient sampling of time series and short-term correlation, the non-periodic cycle of stock market in China is studied by using R / S analysis of the processed data. The results show that there are about 260 days of aperiodic cycles in Shanghai stock market and two aperiodic cycles of about 350 days and 1350 days in Shenzhen.
【作者单位】： 西安交通大学经济与金融学院;
【基金】：国家社科基金项目《证券市场波动与宏观经济波动的关系研究》(10BGL056)
【分类号】：F224;F832.51

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1580138