基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理

发布时间：2018-03-08 20:35

  本文选题：多心理账户　切入点：Copula　出处：《系统工程理论与实践》2011年05期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：在Shefrin和Statman的行为投资组合和多心理帐户理论的基础上,结合Copula理论对传统的VaR计算模型进行了改进,加入了反映人们预期和风险态度的主观参数,从而使风险度量能够建立在概率(probability)、前景(prospect)和偏好(preference)("新3P")的基础之上.然后在此基础上给出了基金投资组合风险预警和投资比例优化的方法.
[Abstract]:On the basis of Shefrin and Statman's behavioral portfolio and multi-psychological account theory, the traditional VaR calculation model is improved by combining Copula theory, and the subjective parameters reflecting people's expectation and risk attitude are added. So that the risk measurement can be based on probability-probability, foreground prospectand preference preference.Then, the methods of risk early warning and investment proportion optimization of fund portfolio are given.
【作者单位】： 北京航空航天大学经济管理学院;中国地质大学(北京)信息工程学院;
【基金】：国家自然科学基金(70971006,70831001) 国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814900)
【分类号】：F830.91;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1585448