中国网络文字频度与上海股市羊群行为测度

发布时间：2018-03-18 09:11

  本文选题：网络文字频度　切入点：羊群效应测度　出处：《统计与决策》2011年09期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：文章通过实证检验,发现上海证券市场上股票市场表现与网络文字频度普遍呈现3个月稳定的弱相关关系,相当比例的股票其市场表现与网络文字频度呈一个月的强相关关系,证明了上海证券交易所相当比例的股票存在羊群行为和机构投资者行为。
[Abstract]:Through the empirical test, the paper finds that the performance of the stock market in Shanghai stock market and the frequency of the online text generally show a weak correlation in three months, and a considerable proportion of the stock market performance and the frequency of the online text show a strong correlation for one month. It is proved that a considerable proportion of the stocks in Shanghai Stock Exchange have herding behavior and institutional investor behavior.
【作者单位】： 上海财经大学金融学院;
【基金】：上海财经大学211建设第三期资助项目
【分类号】：F224;F832.51

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1628929