基于RTFA方法我国商业银行X效率的实证研究

发布时间：2018-03-20 12:05

  本文选题：商业银行　切入点：RTFA　出处：《经济与管理研究》2011年07期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文利用递归厚前沿方法(RTFA),对我国19家商业银行2005～2009年的X效率进行了实证分析。相比于效率研究的其他方法,RTFA方法具有自身优良的特点。我国主要商业银行X效率的实证结果表明:第一,在样本期内,股份制银行X效率并不一定比国有大型商业银行高;第二,国有大型商业银行的X效率改进比较明显,而股份制商业银行和城市商业银行变化不明显;第三,国有大型商业银行的规模性对成本有一定影响,而股份制商业银行与城市商业银行规模的区别已经无法体现在成本中。
[Abstract]:This paper makes an empirical analysis of the X efficiency of 19 commercial banks in China from 2005 to 2009 by using the recursive thick frontier method (RTFAA). Compared with other methods in the efficiency study, RTFA has its own excellent characteristics. The X effect of the main commercial banks in our country is very good. The empirical results show that: first, In the sample period, the X efficiency of joint-stock banks is not necessarily higher than that of large state-owned commercial banks; second, the X efficiency improvement of large state-owned commercial banks is obvious, but the changes of joint-stock commercial banks and urban commercial banks are not obvious; third, The scale of large state-owned commercial banks has a certain impact on the cost, but the difference between joint-stock commercial banks and urban commercial banks can not be reflected in the cost.
【作者单位】： 对外经济贸易大学金融学院;对外经济贸易大学;
【基金】：对外经济贸易大学研究生科研创新基金(项目编号:B20100245)资助
【分类号】：F832.2

【参考文献】

相关期刊论文 前3条

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【共引文献】

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本文编号：1639001