我国银行体系的稳健性研究——基于面板VAR的实证分析

发布时间：2018-03-22 07:29

  本文选题：银行稳健性　切入点：面板Granger　出处：《数量经济技术经济研究》2011年10期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文构建了我国银行稳健性指标体系的核心指标组,并合成银行稳健性指数BSI以综合评价我国银行体系的稳定性,检验了银行稳健性与经济增长、信贷规模扩张及资本市场价格之间的面板Granger因果关系。通过构建面板VAR模型度量了宏观经济与金融变量对银行稳定性的冲击。方差分解的结果显示,银行稳健性的波动主要受自身和GDP的影响,GDP增长率对BSI的波动的解释程度接近50%,说明银行的稳健性依赖于稳定的经济增长,受经济冲击的影响程度相当高。
[Abstract]:In this paper, the core index group of China's banking stability index system is constructed, and the bank stability index (BSI) is synthesized to comprehensively evaluate the stability of our country's banking system and to test the bank stability and economic growth. Panel Granger causality between credit scale expansion and capital market price. The impact of macroeconomic and financial variables on bank stability is measured by constructing panel VAR model. The fluctuation of bank stability is mainly influenced by itself and GDP. The explanation of BSI fluctuation is close to 50, which indicates that the stability of bank depends on stable economic growth and is highly influenced by economic shock.
【作者单位】： 吉林大学数量经济研究中心;吉林大学商学院;
【基金】：教育部人文社科重点研究基地重大项目(07JJD790131)、(08JJD790153)、(2009JJD790015) 国家社科基金重大项目(10ZD&010)、(10ZD&006)的资助
【分类号】：F224;F832

【参考文献】

相关期刊论文 前8条

1 刘锡良,曾欣;中国金融体系的脆弱性与道德风险[J];财贸经济;2003年01期

2 刘卫江;中国银行体系脆弱性问题的实证研究[J];管理世界;2002年07期

3 张荔;论过度的金融自由化对金融体系脆弱性的助推作用[J];经济评论;2001年01期

4 黄金老;论金融脆弱性[J];金融研究;2001年03期

5 万晓莉;;中国1987～2006年金融体系脆弱性的判断与测度[J];金融研究;2008年06期

6 邵英昕;银行业稳健经营与宏观经济政策[J];世界经济;1999年05期

7 陈华,伍志文;银行体系脆弱性:理论及基于中国的实证分析[J];数量经济技术经济研究;2004年09期

8 郑鸣;;我国银行体系的脆弱性与市场化改革[J];中国经济问题;2003年03期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 楼芳;阮明烽;;外资银行进入后对浙江省银行稳定性影响预测[J];北方经济;2007年20期

2 孙宁华;楚文慧;;中国银行体系稳定性的实证研究[J];北华大学学报(社会科学版);2012年03期

3 崔长峰;刘海龙;;基于预期的货币政策调控与金融危机防范[J];财经科学;2009年04期

4 范恒森,李连三;论金融危机传染路径及对我国的启示[J];财经研究;2001年11期

5 肖林;我国金融自由化取向和着力点:基于市场化初期的分析[J];财会通讯;2004年10期

6 许磊行;;我国证券市场脆弱性机制与对策思考[J];财会通讯;2009年12期

7 梁剑,乔海曙;危机管理:银行机构可持续发展的生命线[J];财经理论与实践;2004年05期

8 张强;张瑞怀;;证券风险转嫁为银行风险的形成路径与防范策略[J];财经理论与实践;2006年02期

9 乔海曙;李远航;;银行挤兑危机的博弈分析[J];财经理论与实践;2006年03期

10 张筱峰;王健康;陶金;;中国银行体系脆弱性的测度与实证研究[J];财经理论与实践;2008年01期

相关博士学位论文 前10条

1 温博慧;资产价格波动与金融系统性风险关系研究[D];南开大学;2010年

2 田苗;国际资本流动对中国经济影响的实证分析[D];东北财经大学;2010年

3 孙洁;基于或有权益方法的中国上市商业银行风险研究[D];武汉大学;2010年

4 曲洪建;银行特许权价值和稳健性的关系研究[D];东华大学;2011年

5 韩非;中国商业银行公司治理机制研究[D];西北大学;2011年

6 孙r，

本文编号：1647642