竞争风险下我国住房抵押贷款风险的实证研究

发布时间：2018-04-12 14:49

  本文选题：抵押贷款 + 持续期　； 参考：《统计研究》2011年02期

【摘要】：本文利用我国住房抵押贷款持续期数据,对贷款终止的提前还款和违约这两种情形展开研究,估计了竞争风险下Cox比例危险模型,刻画我国住房抵押贷款的两类风险概率随协变量变化的时间效应。对竞争风险下的Cox比例危险模型,本文计算了相应的Cox-Snell残差和Deviance残差用于模型的拟合检验,检验表明本文估计的竞争风险模型用于抵押贷款持续期数据的分析是合适的。本文进一步讨论了基于持续期的贷款终止风险研究在银行抵押贷款证券化和信贷风险管理中的意义。
[Abstract]:Based on the analysis of the Cox proportional hazard model under the risk of competition , the Cox - Snell residual and the Deviance residual are used to fit the model . The paper further discusses the significance of the study of loan termination risk based on the continuous period in the securitization and credit risk management of the bank mortgage loan .

【作者单位】： 中山大学岭南学院;暨南大学;暨南大学经济学院;中山大学公共卫生学院;
【分类号】：F832.4

【参考文献】

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【共引文献】

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