商业银行信用风险与宏观经济——基于压力测试的研究

发布时间：2018-04-14 16:21

  本文选题：信用风险 + 不良贷款率　； 参考：《当代经济科学》2011年04期

【摘要】：本文采用压力测试框架,研究了宏观经济波动对商业银行信用风险的影响。文章以不良贷款率度量信用风险,以名义GDP增长率、广义货币供应量(M2)增速、居民消费价格指数(CPI)以及房地产销售价格指数作为宏观经济变量,建立了合适的宏观压力测试模型。在GDP增速放缓、CPI上升、M2增速下降的压力情景下,预测了2011年第一季度到第四季度的不良贷款率的变化路径。实证结果表明在压力情景下商业银行的不良贷款率将会显著上升。
[Abstract]:In this paper, the influence of macroeconomic fluctuation on the credit risk of commercial banks is studied by using the stress test framework.The paper measures credit risk by non-performing loan ratio, taking nominal GDP growth rate, generalized money supply M2) growth rate, consumer price index (CPI) and real estate sales price index as macroeconomic variables.A suitable macro pressure test model is established.Under the pressure of slowing GDP growth and falling M2 growth, the path to non-performing loan rates from the first quarter to the fourth quarter of 2011 was predicted.The empirical results show that the non-performing loan ratio of commercial banks will increase significantly under the pressure scenario.
【作者单位】： 中国科学技术大学管理学院;
【分类号】：F224;F832.2

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1750105