我国通货膨胀率非线性特征研究

发布时间：2018-04-25 06:37

  本文选题：通货膨胀率 + 非线性　； 参考：《统计研究》2011年01期

【摘要】：本文应用带单位根的门限自回归模型,对我国1990年以来通货膨胀率的动态路径进行了模拟分析。通过估计和检验发现我国通货膨胀具有明显的非线性特征,模型较好地拟合了通货膨胀的动态调整过程。我国通货膨胀调整存在减速通货膨胀状态、适中通货膨胀状态和加速通货膨胀状态三个区制。适中通货膨胀状态是一个平稳的自回归过程,减速通货膨胀状态、加速通货膨胀状态则是具有单位根的自回归过程,具有自我加速的作用。在不同的区制下,通货膨胀率均有较高的持久性,但中间状态的持久性明显低于其他两种状态。
[Abstract]:In this paper, the threshold autoregressive model with unit roots is used to simulate and analyze the dynamic path of inflation rate in China since 1990. It is found that China's inflation has obvious nonlinear characteristics through the estimation and test, and the model fits the dynamic adjustment process of inflation well. The adjustment of inflation in China has three regional systems: decelerating inflation, moderate inflation and accelerating inflation. Moderate inflation is a steady autoregressive process, while deceleration of inflation and acceleration of inflation are autoregressive processes with unit roots, which play a self-accelerating role. Under different regions, the inflation rate has a high persistence, but the persistence of the intermediate state is obviously lower than that of the other two states.
【作者单位】： 南开大学虚拟经济与管理研究中心;中央民族大学经济学院;
【分类号】：F224;F822.5

【参考文献】

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【共引文献】

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