支持向量回归方法的跳跃扩散汇率期权定价

发布时间：2018-04-27 06:15

  本文选题：跳跃扩散模型 + 支持向量回归　； 参考：《管理工程学报》2011年01期

【摘要】：本文构建一种新的汇率期权定价模型。采用基于统计学习理论通用学习方法支持向量回归技术,引入跳跃扩散模型捕获汇率市场动态过程的跳跃,以提高汇率期权价格预测效果。新模型采用模型参考结构,结合了参数方法与非参数方法各自的优势。SVR技术中用SV模型估计汇率市场的波动率,作为支持向量回归的输入值。实证表明新的汇率期权定价模型的预测效果明显好于传统汇率期权定价方法。
[Abstract]:This paper constructs a new pricing model of exchange rate options. The support vector regression (SVM) technique based on statistical learning theory is used to capture the jump of exchange rate market dynamic process by introducing jump diffusion model in order to improve the forecasting effect of exchange rate option price. The new model adopts model reference structure and combines the advantages of parametric method and non-parametric method. SVR model is used to estimate volatility of exchange rate market as input value of support vector regression. The empirical results show that the forecasting effect of the new exchange rate option pricing model is obviously better than that of the traditional exchange rate option pricing method.
【作者单位】： 上海立信会计学院;中南大学商学院;同济大学经济与管理学院;
【分类号】：F224;F830.91

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本文编号：1809539