风险价值的多尺度估值模型及其均方误差收敛性分析

发布时间：2018-04-27 10:46

  本文选题：小波分析 + 多尺度分析　； 参考：《系统工程理论与实践》2011年10期

【摘要】：在金融市场风险管理研究中,利用参数及半参数模型度量风险价值并不足以体现投资行为的异质性及资产价格波动的多尺度特征.引入概率密度的小波非线性阈值估计方法,建立了风险价值的多尺度估值模型,并分析了估值误差的收敛性,发现密度函数空间的光滑度和样本容量同时决定均方误差的收敛速度.最后以正态密度函数为算例,通过不同容量的仿真样本检验了该理论方法的可行性.
[Abstract]:In the study of risk management in financial markets, the use of parametric and semi-parametric models to measure the value of risk is not sufficient to reflect the heterogeneity of investment behavior and the multi-scale characteristics of asset price fluctuations. In this paper, the wavelet nonlinear threshold estimation method of probability density is introduced, and the multi-scale estimation model of risk value is established, and the convergence of estimation error is analyzed. It is found that the smoothness of the density function space and the sample size simultaneously determine the convergence rate of the mean square error. Finally, the feasibility of the method is verified by simulation samples with different capacities, taking the normal density function as an example.
【作者单位】： 重庆大学经济与工商管理学院;
【基金】：高等学校博士学科点专项科研基金(20100191110033) 国家自然科学基金(70501015)
【分类号】：F224;F830.9

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本文编号：1810416