重标极差方法下时变Hurst指数的构建和实证研究

发布时间：2018-05-02 13:39

  本文选题：重标极差分析 + 时变Hurst指数　； 参考：《系统管理学报》2011年05期

【摘要】：在时间序列的重标极差分析方法的基础上,定义了一个时变Hurst指数的概念,推导并证明了时变Hurst指数的2条性质,并引入滑动分块自助法计算Hurst指数的标准差。以此为基础,用Hurst指数的下限及随机过程服从随机游走时的Hurst的上限作为分析工具,对Hurst指数能否成功预测市场的反转进行了研究。实证研究表明:时变Hurst指数能成功地预测市场的反转。
[Abstract]:Based on the rescaled range analysis method of time series, this paper defines a concept of time-varying Hurst exponent, deduces and proves two properties of time-varying Hurst exponent, and introduces sliding block self-help method to calculate the standard deviation of Hurst exponent. On this basis, using the lower bound of Hurst exponent and the upper limit of Hurst of random walk, this paper studies whether the Hurst index can successfully predict the market reversal. Empirical research shows that the time-varying Hurst index can successfully predict the market reversal.
【作者单位】： 上海大学管理学院;
【基金】：教育部人文社会科学基金资助项目(10YJA790233) 国家自然科学基金资助项目(71171128) 上海大学研究生创新基金资助项目(SHUCX101008)
【分类号】：F224;F831.51;F832.51

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1834178