基于RAROC的我国金融机构的风险与效率分析——以商业银行和保险公司为例

发布时间：2018-05-15 02:13

  本文选题：TailVaR + RAROC　； 参考：《国际金融研究》2011年01期

【摘要】：TailVaR函数满足风险度量一致性原则,具有比VaR更可靠和精确的优越性,可以作为对我国商业银行、保险公司等主要金融机构的总体经济资本需求进行定量估算和比较的工具。而金融机构的RAROC值,在绩效评估方面比ROC、ROE、ROA等更全面和有效,可以从整体角度定性衡量和比较我国金融机构的经营风险和运作效率,从而为投资者作投资决策提供帮助。
[Abstract]:TailVaR function satisfies the principle of consistency of risk measurement and has more reliable and accurate advantages than VaR. It can be used as a tool to quantitatively estimate and compare the total economic capital requirements of major financial institutions such as commercial banks and insurance companies in China. The RAROC value of financial institutions is more comprehensive and effective than that of ROEROA in performance evaluation. It can measure and compare the operating risks and operational efficiency of financial institutions from the overall point of view, thus providing help for investors to make investment decisions.
【作者单位】： 北京大学软件与微电子学院金融信息工程系;
【分类号】：F832.2

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1890507