马尔可夫转换模型的极大似然估计的算法

发布时间：2018-05-23 09:18

本文选题：马尔可夫转换模型 + 隐藏马尔可夫模型　；参考：《统计与决策》2011年06期

【摘要】：由金融和经济时间序列,文章引入了马尔可夫转换模型并详细给出其原理——隐藏马尔可夫模型,以及在条件高斯下的极大似然估计方法。通过引入新的模型——扩张隐藏马尔可夫模型,对多种状态转移的情形下的极大似然估计量的算法进行了改进。
[Abstract]:Based on the financial and economic time series, the Markov transformation model is introduced and its principle, hidden Markov model, and the maximum likelihood estimation method under conditional Gao Si are given in detail. By introducing a new model, the extended hidden Markov model, the algorithm of maximum likelihood estimator in the case of multiple state transitions is improved.
【作者单位】：中南财经政法大学信息学院统计系;
【基金】：中南财经政法大学振兴工程科研基金资助项目
【分类号】：F224;F830

【共引文献】