VaR约束下均值-方差模型有解的充要条件研究

发布时间：2018-05-26 16:23

  本文选题：VaR + 均值-方差模型　； 参考：《统计与决策》2011年10期

【摘要】：VaR约束下的均值-方差模型,可能因为VaR约束太强而无解。文章推导出了该模型有解的充要条件,并对上海股票市场五支股票组成的一个投资组合进行实证分析,同时改进了文献[1]中投资组合的选择范围。
[Abstract]:The mean-variance model under VaR constraints may have no solution because the VaR constraints are too strong. In this paper, the necessary and sufficient conditions for the solution of this model are derived, and an empirical analysis of a portfolio composed of five stocks in Shanghai Stock Market is carried out. At the same time, the selection range of portfolio in reference [1] is improved.
【作者单位】： 吉首大学信息管理与工程学院;
【基金】：湖南省教育厅基金资助项目(070524)
【分类号】：F224.7;F830.9

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1937976