学习演化、风险预警与中小投资者H-LSV行为模型

发布时间：2018-05-30 15:21

  本文选题：羊群行为 + H-LSV模型　； 参考：《系统工程理论与实践》2011年04期

【摘要】：本文综合利用Hurst指数和LSV模型,构建了证券市场上投资者羊群行为的H-LSV模型,提出了新的羊群行为模型测度方法,对证券市场上中小投资者羊群行为的非线性特征及区间长度内偏离程度进行了刻画,并基于上证综合指数给出了实证分析或动态模拟的思路和方法.根据中小投资者学习演化特征构架了以H-LSV模型为主要监测工具的风险监控与预警系统,最后从制度建设的角度提出相关对策建议.
[Abstract]:In this paper , the H - LSV model of investors ' herd behavior on the security market is constructed by using the exponent and LSV model , and the new method is proposed to measure the non - linear characteristics and the interval length of the herd behavior of small and medium investors in the stock market . The risk monitoring and early warning system based on the H - LSV model as the main monitoring tool is presented based on the evolution characteristics of small and medium investors . Finally , some suggestions are put forward from the angle of system construction .
【作者单位】： 南京工业大学经济与管理学院;东南大学经济管理学院;
【基金】：教育部规划基金(10YJA790183) 科技部专项课题(国科发财[2009]647号) 江苏省社会科学基金(09EYB010) 南京工业大学培育基金(NJUT-WKJJ_10-003)
【分类号】：F832.51

【参考文献】

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本文编号：1955776