我国通货膨胀结构突变及不确定性检验

发布时间：2018-06-02 15:36

本文选题：通货膨胀率 + 结构突变　；参考：《统计研究》2011年02期

【摘要】：本文通过对我国通货膨胀率动态过程的结构突变特征进行样本内及样本外检验,进而对通货膨胀不确定性进行测度。研究发现,我国通货膨胀率序列在1983年1月至2010年9月之间存在一个显著的结构突变点,而该结构突变点发生在1996年4月,这与我国在1996年成功实现经济"软着陆"的事实相一致。虽然本轮金融危机致使我国通货膨胀产生相当程度的压力,在金融危机爆发期间我国通货膨胀率并没有凸现结构突变点。基于两个基准模型和五个比较模型在不同预测水平下对样本外数据进行预测所得结果表明,五个比较模型在大多数情况下能够获得小于两个基准模型的均值损失。此外,我们使用多个模型进行联合预测时发现,联合预测的结果具有一定的代表性和可靠性。
[Abstract]:In this paper, we measure the uncertainty of inflation by testing the structural mutation characteristics of the dynamic process of inflation rate in China both in and out of samples. The study found that there was a significant structural mutation point in the inflation rate sequence between January 1983 and September 2010, which occurred in April 1996. This is consistent with the fact that China successfully realized a soft landing in 1996. Although the current financial crisis caused considerable pressure on China's inflation, during the outbreak of the financial crisis, China's inflation rate did not highlight the structural mutation point. Based on two benchmark models and five comparison models, the results show that the average loss of the five comparison models is less than that of the two reference models in most cases. In addition, when we use multiple models for joint prediction, we find that the results of joint prediction are representative and reliable.
【作者单位】：吉林大学商学院;教育部;吉林大学"985工程""经济分析与预测哲学社会科学创新基地";吉林大学数量经济研究中心;
【基金】：国家自然科学基金项目“非线性随机波动模型估计方法及应用研究”(70971055);国家自然科学基金项目“货币政策规则非线性的理论模型与计量研究”(71001087) 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“我国经济周期波动态势与宏观经济总量内在关联机制的动态计量研究”(08JJD790133) 吉林大学科学前沿与交叉学科创新项目“后金融危机时期我国经济周期波动态势与宏观调控模式研究”(2010JC026)资助
【分类号】：F822.5

【参考文献】