沪深300股指期货期现套利模型及实证分析

发布时间：2018-06-08 05:26

  本文选题：沪深股指期货 + 期现套利　； 参考：《广东金融学院学报》2011年01期

【摘要】：沪深300股指期货的上市为股指期货期现套利研究的实证分析提供了真实的数据基础。通过构建具有较强操作性的股指期货期现套利模型,以沪深300股指期货真实交易数据为基础进行实证分析的结果显示,目前国内股指期货市场存在较多的期现套利机会,市场有效性缺失。建议逐步放开对基金参与股指期货的诸多限制,充分发挥股指期货市场的套期保值和价格发现功能。
[Abstract]:The listing of Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures provides the real data basis for the empirical analysis of the current arbitrage research of stock index futures. Based on the real trading data of Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures, the empirical results show that there are more opportunities to arbitrage in the current domestic stock index futures market. Lack of market effectiveness. It is suggested that the restrictions on fund participation in stock index futures should be gradually liberalized, and the hedging and price discovery functions of the stock index futures market should be brought into full play.
【作者单位】： 兴业银行总行期货金融部;
【分类号】：F832.51;F224

【二级参考文献】

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本文编号：1994705