带有惩罚项的多项式样条函数利率期限结构模型实证比较

发布时间：2018-06-14 18:00

  本文选题：利率期限结构 + 惩罚函数　； 参考：《系统工程理论与实践》2011年04期

【摘要】：针对多项式样条函数利率期限结构模型在曲线近端存在过度拟合的问题,首先提出了带惩罚项的自适应半参数回归方法来确定拟合函数的未知参数,同时应用广义交叉验证法确定正则化参数,并利用遗传算法求解惩罚因子的最优值.其次与多项式样条函数利率期限结构模型进行了实证比较,结果表明:所给模型能够提高曲线拟合的平滑度,但可能降低曲线的拟合精度.
[Abstract]:In view of the problem of over-fitting of the polynomial spline function interest rate term structure model near the curve, an adaptive semi-parametric regression method with penalty term is proposed to determine the unknown parameters of the fitting function. At the same time, the regularization parameters are determined by the generalized cross validation method, and the optimal value of the penalty factor is solved by genetic algorithm. Secondly, it is compared with the polynomial spline function interest rate term structure model. The results show that the proposed model can improve the smoothness of curve fitting, but it may reduce the fitting accuracy of curve.
【作者单位】： 北京化工大学理学院;北京化工大学经济管理学院;
【基金】：国家自然科学基金(70701003,70801003) 中央高校基本科研业务费专项资金(ZZ0915,ZZ1017) 北京化工大学学科建设项目
【分类号】：F224;F820

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2018475